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著作名称: DAC方法论及其在国际原油价格波动分析与预测中的应用
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主编: 张珣,汪寿阳
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编写人员:
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编辑出版单位:
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出版社: 科学出版社
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出版时间: 2010
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著作简介:
《DAC方法论及其在国际原油价格波动分析与预测中的应用》从复杂系统的特点出发,基于分而治之的思想,以经验模态分解算法为分解工具,以计量经济技术为影响因素分析方法,集成信号处理方法、时间序列模型和人工智能模型,提出了一个复杂系统分析和预测方法论一一DAC方法论。同时,将此方法应用到国际原油市场分析与预测中,以验证其有效性。首先,基于经验模态分解算法对国际原油价格进行了多尺度分解,总结了国际油价在长期、中期和短期内的主要影响因素及波动特点;其次,针对三个重要的影响因素:重大突发事件、金融危机和投机活动,分别分析了其对原油市场的影响模式;最后,在系统评估期货市场对原油现货价格的预测能力,以及各种常用单变量预测模型对原油价格预测能力的基础上,构建了符合DAC方法论的集成预测模型:基于支持向量回归的多尺度预测模型,并探讨了原油价格的拐点预测问题。
  《DAC方法论及其在国际原油价格波动分析与预测中的应用》对于从事预测科学和能源经济学研究的研究人员、政府有关决策和管理部门的工作人员、原油市场交易和相关企业的从业人员具有一定的参考价值。《DAC方法论及其在国际原油价格波动分析与预测中的应用》也适合高等院校管理学院、金融学院、经济学院等相关专业的师生阅读。
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